Trading mit dem Envelopes Indikator Teil (2)

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Trading mit dem Envelopes Indikator (2)

Im letzten Beitrag haben wir den Envelopes Indikator vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen nicht allzu komplexen Indikator, der auf der Idee des Mean Reversion basiert, also wie die Bollinger-Bänder vom Fluktuieren der Kurse um einen Mittelwert ausgeht, zu dem der Kurs im Verlauf immer wieder zurückkehren sollte.

Die Envelopes stellen dabei jeweils die äußeren Bänder dar, die entweder

  1. als Widerstand und Unterstützungen in einem bestehenden Trend gelten können oder
  2. als Ausbruchszonen definiert werden.

Wir haben auch angedeutet, dass man im Falle von (2) stets unterscheiden muss, ob sich durch den Ausbruch ein neues Momentum in Richtung des bestehenden Trends bildet oder ob der Kurs überreizt ist und ein dynamisches Zurückschnappen wahrscheinlich wird. Dies lässt sich entweder durch simple markttechnische Setups oder durch zusätzliche Indikatoren bewerkstelligen. Im nächsten Schritt werden wir eine Strategie für den kurzfristigen Handel mit dem Envelopes Indikator entwickeln.

Kurzfristiger Handel mit dem Envelopes Indikator

Bei unserer Strategie mit den Envelopes konzentrieren wir uns auf den Handel des S&P 500 Index, der die 500 wichtigsten US-Aktien vereint.

Dieser Index ist viel breiter aufgestellt als beispielsweise der deutsche Leitindex DAX mit insgesamt nur 30 Werten.

Da wir nach der Markttechnik handeln wollen, soll uns die Zusammenstellung jedoch weniger interessieren. Dafür stellen wir folgende Vorabregeln auf:

  1. Wir handeln aus dem 15-Minuten-Chart.
  2. Es werden sowohl Call- als auch Put-Optionen gekauft.
  3. Die Laufzeit beträgt eine Stunde.

Nachdem wir die allgemeinen Regeln festgelegt haben, machen wir uns an die Analyse und die Regeln für die Signale. Wir müssen definieren, wann ein Signal für den Kauf einer Call- und wann ein Signal für den Kauf einer Put-Option entsteht. Prinzipiell sind die Regeln dieselben, zeigen jedoch jeweils in die andere Richtung.

Da wir uns für den Handel innerhalb der Bänder entschieden haben, steht fest, dass wir die Bänder als Widerstände und Unterstützungen nutzen. Die erste Regel lautet für uns also, dass ein Kaufsignal entstehen könnte, wenn sich der Kurs an einem der Bänder befindet. Das wird nicht selten vorkommen, da die Bänder nachlaufende Indikatoren sind, also dem Kurs folgen.

Als nächstes wird es wichtig sein, zu erkennen, ob dieser Widerstand oder die Unterstützung wirklich relevant ist. Da Kurse immer in Zickzack-Form verlaufen, wäre es nicht sinnvoll, jedes Mal zu kaufen, wenn der Kurs am Band angelangt ist. Man muss die wirklich guten Chancen herausfiltern. Das machen wir mithilfe relevanter Kurszonen sowie dem RSI-Indikator.

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Die technischen Zonen sowie der RSI-Indikator zeigen uns, ob der Trend weiterhin beständig ist oder ob er bereits schwächelt.

Screen 1: M15-Chart des S&P500

Das obere Chart für den S&P 500 Index sieht etwas unübersichtlich aus. Handelssignale wären allerdings erst in den eingekreisten Flächen entstanden; das Erste davon gleich zu Beginn des sichtbaren Trends. Wir haben einen steigenden RSI-Indikator sowie einen Abpraller des Kurses am unteren Band des Envelopes Indikators. Die Laufzeit von einer Stunde hätte abermals ausgereicht, um die Option „in the money“ zu bringen. Warum die Signalregeln wichtig sind, wird im Folgenden klar.

Obwohl der Kurs mehrmals am oberen Band abprallte, hätte der Kauf der Option ohne die Beachtung des RSI-Indikators zu Verlusten geführt, denn der RSI-Indikator zeigte im Trend weiterhin Stärke nach oben an. Die Abpraller des Kurses dauerten allesamt weniger als eine Stunde, sodass sich unsere Laufzeit am Ende gegen uns gewendet hätte.

Der erste nennenswerte Abpraller (zweiter Kreis) wäre erst später erfolgt. Dieser führte zwar zu keiner großen Gegenbewegung, sondern zu einer Seitwärtsphase; diese dauerte jedoch länger als eine Stunde, sodass es durchaus für eine „in the money“ auslaufende Option gereicht hätte. Auch danach zeigte der RSI-Indikator weiter steigende Stärke, sodass die Abpraller am oberen Band nicht gut für eine Gegenpositionierung geeignet wären.

Die nächste Schwäche entstand ebenfalls deutlich sichtbar mithilfe des RSI-Indikators (dritter Kreis). Da der Kurs anschließend kein einziges Mal am Band abprallte, entstand auch kein Signal – selbst wenn der RSI-Indikator Stärke zeigte. Was wir allerdings sehen, ist eine mögliche Wende im Trend: Bald könnte die Aussicht auf ein mögliches Handelssignal entstehen.

Fazit – Envelopes als Zonenindikator

Wie man klar erkennen konnte, sollte der Envelopes Indikator so gut wie nie alleine genutzt werden. Das liegt vor allem daran, dass er stark nachlaufend ist. Er sollte als das gesehen werden, was er ist: ein Indikator, der auf relevante Zonen hindeutet. Wie diese Zonen im Anschluss interpretiert werden, hängt von der Auswahl der weiteren Parameter ab. Für unsere kurzfristige Strategie haben wir zusammenfassend folgende Regeln benutzt und dabei nur drei zuverlässige Signale erhalten, die für diesen Zeitraum jedoch allemal ausreichen:

  1. Wir handeln aus dem 15-Minuten-Chart.
  2. Es werden sowohl Call- als auch Put-Optionen gekauft.
  3. Die Laufzeit beträgt eine Stunde.
  4. Kaufsignal entsteht, wenn der RSI Schwäche (Positionen gegen den Trend) oder Stärke (bei Positionen mit dem Trend) anzeigt und der Kurs sich an einem der Bänder befindet.

Mit dem Broker anyoption können Trader solche kurzfristigen Strategien gut umsetzen.

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Trading mit dem Envelopes Indikator 2020

Trading nach der Markttechnik ist äußerst spannend und eigentlich nicht sehr kompliziert, sofern man mit den Mustern der Kurse und den Signalen der Indikatoren vertraut ist. Das Schwierige am Trading ist das Umsetzen der strikten Regeln. Hat man seine bevorzugten Muster und Indikatoren gefunden, so ist es von Vorteil, strenge Regeln zu entwickeln, die den Handel mit den vorgesehenen Werkzeugen ermöglichen.

In diesem Beitrag stellen wir einen Indikator vor, der den Bollinger-Bändern ähnlich ist und auf demselben Prinzip basiert. Die Envelopes sind – wie auch die Bollinger-Bänder – zwei den Kurs umhüllende Bänder. Die Idee dahinter ist folgende: Man nimmt an, dass Kurse um einen Mittelwert fluktuieren und dementsprechend immer zu ihm zurückkehren. So bilden das obere und das untere Band jeweils Widerstands- und Unterstützungszonen und umhüllen den Kurs.

Screen 1: 30-Minutenchart des EUR/USD

Berechnung der Envelopes

Für die Berechnung der Envelopes benötigt man also zunächst einen Mittelwert. Dieser wird durch einen gleitenden Durchschnitt dargestellt. Bereits hier kann der Trader eine Periode wählen, die ihm beliebt; Standard wären wohl 14. Auch die Methode der Glättung (simple oder exponentiell) des gleitenden Durchschnitts muss der Trader seinen Präferenzen entsprechend wählen.

Mithilfe eines Faktors wird nun eine Verschiebung auf den gleitenden Durchschnitt berechnet, womit sich das Band ergibt. Dieser Faktor kann entweder variabel oder fest definiert sein. Wird ein variabler Wert gewählt, so gibt man in der Regel einen relativen Wert für die Abweichung an. Bei einem festen Wert können Trader auch die Punkte- oder Pips-Anzahl des gehandelten Wertes angeben. Für die prozentuale Verschiebung sind in der Regel 2-4 Prozent üblich.

Interpretation der Envelopes

Die Interpretation der Envelopes ist genauso einfach wie die der Bollinger-Bänder. In der Regel geht es dabei darum, Reversal-Muster zu erkennen bzw. den Zeitpunkt zu definieren, wann eine Gegenbewegung einsetzen kann. Dabei haben sich zwei Definitionen etabliert:

  1. Die Bänder gelten als Widerstand und Unterstützung für den Handel innerhalb der Bänder.
  2. Ausbrüche aus den Bändern können zum einen bedeuten, dass der Kurs überreizt ist; zum anderen, dass der Trend an Momentum gewinnt.

Befindet sich der Kurs über einen längeren Zeitraum innerhalb der Bänder, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Range fortsetzt, erhöht. Der Handel innerhalb der Range kann dann problemlos erfolgen, wie auch das obere Chart zeigt. Für die zweite Definition muss man allerdings unterscheiden.

Zum einen deutet ein Durchbruch durch eines der Bänder auf eine Überreizung hin, sodass mit einer starken Gegenbewegung gerechnet werden kann. Im zweiten Fall ist ein Durchbruch als trendbestätigend zu werten. In diesem Fall muss man sich weiterer Indikatoren oder technischer Setups bedienen, die auf diesen Trend hindeuten.

Screen 2: 30 Minutenchart des EUR/USD mit Envelopes

Schauen wir uns das obere Chart noch einmal genauer an, so erkennen wir, dass der erste starke Durchbruch durch das obere Band auf ein Fortsetzen des Trends hindeutet, obgleich eine kurzfristige Gegenbewegung erfolgte. Dafür benötigt man allerdings nicht unbedingt andere Indikatoren, sondern kann gängige Muster im Kurs identifizieren. Der Durchbruch durch das Band folgte auch auf einen Durchbruch des aufwärtsgerichteten Trichterkanals (Trendmuster).

Im zweiten Fall haben wir ebenfalls ein technisches Muster, das auf das Fortsetzen des gerade neu etablierten Trends hindeutet, nämlich die Topbildung in Form eines Hochs und eines tieferen Hochs. Der spätere Durchbruch durch das untere Band kann daher so gedeutet werden, dass eine nachhaltige Gegenbewegung eher unwahrscheinlich wird. Sollte sie dennoch eintreten, wird es relevant, zu sehen, ob sich der Kurs wieder zurück in die Bänder bewegt. In diesem Fall kann man von einer länger anhaltenden Gegenbewegung zum nun oberen bzw. blauen Band ausgehen.

Fazit – Envelopes als einfache und effektive Werkzeuge

Der technische Indikator Envelopes ist ein einfacher, aber effektiver Indikator. Zusammenfassend kann er zwei Strategien dienlich sein, nämlich dem kontinuierlichen Trendhandel innerhalb der Bänder oder aber dem Ausnutzen von Ausbrüchen. Derweil gilt für Ausbrüche zu beachten, dass der Indikator zunächst einmal auf eine dynamische Gegenbewegung hindeutet, da der Kurs überreizt ist – es sei denn, ein technisches Setup oder ein anderer Indikator deuten auf die Fortsetzung des Trends hin.

Screen 3: Webseite des Brokers BDSwiss

Mit dem Broker BDSwiss ist der Handel besonders mit solch einfachen Techniken gut geeignet.

Trading mit dem Envelopes Indikator Teil (2)

Aussage:
„Envelopes“ oder „Umhüllungen“ repräsentieren Bänder, die in einem bestimmten (identischen) Verhältnis oberhalb und unterhalb eines „Moving Average“ angetragen werden. „Envelopes“ sind ein äußerst komplexes Thema, in dem es ebenso viele Konstruktionsmöglichkeiten wie Interpretations- und Handelsregeln gibt. Grundsätzlich gilt jedoch, dass „Envelopes“ einen signifikanten Teil der Kursbewegung einfangen, womit eine Annäherung an bzw. eine Entfernung des Kurses von seinem „Envelope“ auch konkrete Handelssignale eröffnen kann. In manchen Abbildungen werden anstatt drei nur zwei Linien (also nur die beiden „Envelopes“) dargestellt. Dies ist jedoch rein programmtechnisch bedingt; das „Envelope“-Konzept basiert stets auf einem „Moving Average“ und zwei (davon abgeleiteten) „Envelopes“, also auf insgesamt drei Linien.

Berechnung:
Die einfachste „Envelope“-Variante stellen zwei Bänder dar, die in einem gleichbleibenden prozentualen Abstand um einen „Moving Average“ gezogen werden, also zu diesem „Moving Average“ addiert bzw. von ihm subtrahiert werden. Beide Umhüllungslinien definieren somit die vorherrschende Trading-Range. „Envelopes“ können nicht nur prozentual, sondern auch mit einem bestimmten Betrag um den „GD“ herum angetragen werden. Ferner besteht die Möglichkeit, den oberen und unteren „Envelope“ mit unterschiedlichen Abständen zu gewichten. So könnte innerhalb eines Aufwärtstrends beispielsweise ein kleinerer Prozentsatz (bzw. absoluter Betrag) für den oberen „Envelope“ und ein größerer für den unteren „Envelope“ verwendet werden und vice versa.

Formel:
Zur Berechnung von „Envelopes“ muss zunächst ein „Moving Average“ konstruiert werden, der einfach, gewichtet oder exponentiell sein kann. Danach gilt die folgende Formel: oberes Band = MAx + (MAx*Prozentsatz/100) unteres Band = MAx – (MAx*Prozentsatz/100) oder auch oberes Band = MAx + Festbetrag unteres Band = MAx – Festbetrag

Einstellung:
x = 20 Tage (Wochen)

Interpretation:
Der Handel nach „Envelopes“ kann innerhalb oder außerhalb der Umhüllungslinien erfolgen, je nachdem wie die Abstände definiert werden. Handel außerhalb der „Envelopes“ – Bei einem Kursausbruch des Basistitels wird eine Position in Ausbruchsrichtung eingenommen. Sofern der Basistitel also den oberen „Envelope“ schneidet, wird eine Hausse-Position aufgebaut und analog sofern er den unteren „Envelope“ schneidet, eine Baisse-Position. Die eingenommene Position wird solange aufrechterhalten, bis das gegenüberliegende Band durchschnitten wird. Bei dieser Anwendung handelt es sich um ein Umkehrsystem, das sich immer im Markt befindet. – Alternativ wird zwar ebenfalls eine Position eingenommen, sobald der Basistitel die „Envelopes“ durchschneidet, die Position wird jedoch bereits geschlossen, sobald der Basistitel wieder zum „GD“ zurückgedreht hat. Das System befindet sich hier also nicht immer im Markt, der Ausstieg erfolgt früher, d.h. sensitiver. Handel innerhalb der „Envelopes“ – Bei einem Handel innerhalb der „Envelopes“ erfolgt die Eröffnung einer gegen den Trend gerichteten Position, sobald der Basistitel einen „Envelope“ erreicht hat. So wird eine Hausse-Position eingenommen, wenn sich der Basistitel dem unteren „Envelope“ annähert und analog eine Baisse-Position, sobald er den oberen „Envelope“ erreicht. Sofern der Basistitel aus den „Envelopes“ ausbricht, wird die Position kurzfristig geschlossen. – Eine weitere Variationsmöglichkeit besteht darin, dass grundsätzlich innerhalb der „Envelopes“ gehandelt wird, bei einem Ausbruch aus den „Envelopes“ die Position jedoch gedreht wird. Nach dem Ausbruch erfolgt also eine Positionierung entsprechend der Ausbruchsrichtung, womit ein einfaches Umkehrsystem gegeben ist. Es sei nochmals betont, dass „Envelopes“ nahezu unzählige Anwendungsmöglichkeiten eröffnen, die hier nur ansatzweise wiedergegeben werden können. So reichen die Variationen von der Art des „GDs“ (einfach, gewichtet, exponentiell etc.), dem Basisobjekt (einige Techniker berechnen „Envelopes“ auf andere Indikatoren), dem Einstellungszeitraum und den vielfältigen Interpretationen bis zum Verschiebungsfaktor (prozentual, absolut), der noch in Abhängigkeit der verschiedensten Einflussfaktoren gewichtet und damit fortlaufend verändert bzw. angepasst werden kann. Auch die vielleicht bekannteren „Bollinger Bands“(siehe dort) stellen eine Variante des „Envelope“-Konzeptes dar.

Empfehlung:
Die Kernfrage für den Handel mit „Envelopes“ ist sicherlich, ob der Handel innerhalb oder außerhalb der „Envelopes“ erfolgen soll. Variation bzw. Anwendung der „Envelopes“ könnten daher in Abhängigkeit von der jeweiligen Trendintensität erfolgen. So wird bei einer geringen Trendintensität der Handel innerhalb der „Envelopes“ erfolgreich sein, bei einer hohen Trendintensität der Handel außerhalb.

Quelle:
Thomas Müller, TM BÖRSENVERLAG AG: Das GROSSE Buch der TECHNISCHEN INDIKATOREN

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